در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلانسنجی بیزین به بررسی کانالهای انتقال شوکهای واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانکهای خصوصی کشور می‌پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات ...
بیشتر
در این مقاله با استفاده از یک الگوی کلانسنجی بیزین به بررسی کانالهای انتقال شوکهای واقعی، مالی و اسمی به ترازنامه یکی از بانکهای خصوصی کشور می‌پردازیم. الگوی اتورگرسیوبرداری بیزین با پارامترهای زمان وابسته (BVARTVP) شامل متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، نرخ تورم و رشد پایه پولی است. نتایج ناشی از برهم‌کنش تغییرات در بخش اقتصاد کلا‌ن با توجه به در نظر گرفتن مکانیزمهای انتقال به صورتهای مالی بانک شامل ترازنامه و سود و زیان منتقل میشود. با استخراج سناریوی بدبینانه برای یکی از متغیرهای کلا‌ن به عنوان متغیر هدف (نرخ ارز)، اثر شوکهای ناشی از این متغیر را بر نرخ کفایت سرمایه بانک بررسی کردیم.
