مسعود عرفانیان دانشور؛ احمد شعبانی کلیشمی؛ حسن کوهی
چکیده
امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانستهاند بنگاههای اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع میتواند بهدلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانکهای متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج ...
بیشتر
امروزه ابزارها و خدمات ارائه‌شده در چارچوب اسلامی، توانستهاند بنگاههای اقتصادی را به فعالیت در این حوزه تشویق کنند. این موضوع میتواند بهدلیل موفقیت بانکداری اسلامی در رقابت با بانکهای متعارف برای جلب اعتماد آنها در ارائه خدمات اسلامی باشد. در این تحقیق، برای روشن شدن این مطلب، پس از سنجش کارایی هزینه بانک‌ها، نتایج آن با بانکهای اسلامی و متعارف مقایسه شده است؛ زیرا شاخص کارایی میتواند تصویر کلی نتایج فعالیتها را نشان دهد و بانکهای اسلامی و بانکهای متعارف، هر دو ملزم هستند که هزینهها را حداقل کنند. برای محاسبه کارایی، از اطلاعات بانکهای حوزه منا و نرم‌افزار STATA طی سالهای 2012 تا 2016 برای 188 بانک استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) میتوان گفت که کارایی بانکهای اسلامی، بیش از بانکهای متعارف در حوزه منا بوده است.
عبداله پاکدل مغانلو؛ حسن کوهی؛ صنم رحیم زاده کلاهی
چکیده
هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‌ها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال ـ بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله از سال های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره ...
بیشتر
هدف این تحقیق بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و اعتباری بانک‌ها با متغیرهای منتخب بانکی است. جامعه مورد مطالعه شامل بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده (مجموع مشاهدات 149 سال ـ بانک) و قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله از سال های 1388 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی چند متغیره با داده های پانلی پویا استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که بین بازده دارایی های سال قبل، دارایی نقدی به کل دارایی ها و نرخ ارز با نرخ بازده دارایی ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ کفایت سرمایه و نرخ تورم با نرخ بازده دارایی های بانک ها، رابطه مثبت و معنادار، بین دارایی نقدی به کل دارایی‌ها و نرخ ارز با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و در مقابل بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین دارایی نقدی به کل دارایی ها، نرخ ارز و نرخ تورم با ریسک ورشکستگی بانک ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین نرخ رشد اقتصادی با ریسک ورشکستگی بانک ها رابطه مثبت و معنادار و بین ریسک اعتباری سال قبل، نرخ کفایت سرمایه و ذخایر تسهیلات بر تسهیلات ناخالص با ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و در نهایت بین تسهیلات خالص به دارایی ها و ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
رضا حبیبی؛ حسن کوهی؛ حسین بعیدی
دوره 4، تابستان ، شهریور 1397، ، صفحه 33-71
چکیده
با توجه به ماهیت فعالیت‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به‌طور گسترده با ریسک‌های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان ...
بیشتر
با توجه به ماهیت فعالیت‌های صنعت بانکداری که عمدتاً مبتنی بر تجهیز و تخصیص منابع است، این صنعت به‌طور گسترده با ریسک‌های اعتباری مواجه است. بنابراین شناخت منشأ ریسک اعتباری و تخمین آن همواره یک مسئله اساسی برای صنعت بانکداری است. در همین خصوص، تحقیقی از نوع داده‌کاوی با هدف شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر ریسک اعتباری مشتریان حقیقی بانک سپه و همچنین طراحی مدلی برای پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات، از طریق مدل‌های الگوریتم ژنتیک و رگرسیون پروبیت انجام گرفته است. داده‌های این تحقیق مربوط به تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ است. از میان کلیه تسهیلات اعتباری پرداخت شده به اشخاص حقیقی در سال ۱۳۹۵ دو نمونه ۳۶۰۰ تایی (به‌منظور برازش مدل) و ۴۰۰ تایی (به‌منظور راستی‌آزمایی مدل به‌وسیله منحنی ROC) به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار متلب استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که روش الگوریتم ژنتیک در تعیین متغیرها در سه سطح متفاوت براساس درجه اهمیت، توانایی بالاتری در پیش‌بینی احتمال نکول تسهیلات نسبت به روش رگرسیون پروبیت دارد. نتایج راستی‌آزمایی نشان می‌دهد که سطح زیر منحنی ROC در روش الگوریتم ژنتیک برابر ۰/۹۲، اما در روش رگرسیون پروبیت برابر ۰/۷۲ است و همچنین نتایج در ماتریس ROC نشان داد که روش الگوریتم ژنتیک ۹۱/۸ درصد پیش‌بینی صحیح نموده و روش رگرسیون پروبیت ۹۰ درصد پیش‌بینی صحیح کرده است.
