دکتر مهشید شاهچرا؛ علیرضا دهقان نیری
چکیده
رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و همزمان به داراییها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان یافته و نظام‌مند است که هدف گذاری‌های انجام شده در زمینه های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ای از ابزارها ...
بیشتر
رویکرد مدیریت یکپارچه دارایی و بدهی، نگاه یکپارچه و همزمان به داراییها و بدهی‌های بانک، ترکیب آنها و عوامل مؤثر بر آن از جمله ریسک رویکرد مدیریتی سازمان یافته و نظام‌مند است که هدف گذاری‌های انجام شده در زمینه های سودآوری یا کاهش ریسک را محقق می سازد. به بیان دیگر، مدیریت دارایی و بدهی دربرگیرنده مجموعه ای از ابزارها و روش های تخصصی است که خلق ارزش برای سهامداران و کنترل ریسک را مدنظر قرار می دهد. نظام بانکی، قلب تپنده اقتصاد هر کشور است و عوامل بسیاری بر عملکرد آن تأثیرگذارند که مهم ترین آنها عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی است. دستهای از عوامل دخیل در ریسک نقدینگی عبارتاند از: نسبتهای مطالبات معوق، نسبتهای نقدینگی، نسبت شکاف نسبی نقدینگی، نسبت سرمایه و اندازه بانک. در این تحقیق تلاش شده است که ارتباط میان عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی و شاخص های نظام بانکی مؤثر بر مدیریت منابع و مصارف (نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت بازده داراییها و ریسک اعتباری) بررسی شود. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک نقدینگی بانک‌ها ارزیابی شده است. محققان این تحقیق با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی و تخمین زننده خطی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به این نتیجه دست یافتند که بین متغیرهای یاد شده (متغیرهای مستقل) و ریسک نقدینگی، ارتباط معناداری وجود دارد.
مهشید شاهچرا؛ مهناز ولی‌زاده
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 105-125
چکیده
اهرم بانکی یکی از شاخص‌های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی داراییها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت داراییها و منابع بانکی می‌تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک‌ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می‌توان به میزان مناسب از ...
بیشتر
اهرم بانکی یکی از شاخص‌های مهم در بخش بانکداری است که به چگونگی استفاده منابع در ترازنامه برای تأمین مالی داراییها اشاره دارد. این شاخص با توجه به کیفیت داراییها و منابع بانکی می‌تواند تأثیر بسزایی بر اعتباردهی بانک‌ها داشته باشد. با استفاده مناسب از اهرم بانکی در ترازنامه بانک می‌توان به میزان مناسب از سودآوری دست یافت و بسیاری از مشکلات بانک‌ها را در مقابله با ریسک‌ها کاهش داد. ایجاد اهرم بانکی در شبکه بانکی علاوه بر عوامل داخلی، متأثر از عوامل اقتصادی حاکم بر هر کشور نیز می‌باشد. در طی جریان بحران مالی 2008 توجه زیادی به تعادل ترازنامه بانک‌ها شد. برای تشخیص ایجاد بحران در بانک‌ها میزان اهرم بانک، اولین شاخص مستقیم بانکی محسوب می‌شود. تصمیم‌گیری در رابطه با تعیین میزان استفاده از اهرم بانکی، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی هر بانکی می‌باشد. با توجه به نقش و اهمیت خاص اهرم بدهی بانک‌ها به‌عنوان مهمترین مجرای گذر از تنگناهای اقتصادی، سودآوری بانک‌ها تحت تاثیر این عامل در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند. اهرم به یک مؤسسه مالی اجازه می‌دهد تا نسبت به افزایش سود و زیان بالقوه بر روی یک موقعیت مالی خاص از محل سرمایه‌گذاری اقدام نماید. البته سود و زیانی که می‌تواند بسیار فراتر از آنچه که به‌طور مستقیم از طریق سرمایه‌گذاری منابع مالی مؤسسه امکان‌پذیر است، محقق شود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های پانل طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۵، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم‌یافته استفاده شده است. یافته‌های به‌دست آمده رابطه خطی مثبت و معنی‌داری را بین اهرم بانک و سودآوری شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که بانک‌ها با وجود اهرم بانکی بالاتر می‌توانند سودآوری مناسبی را در برابر ریسک‌های پیش روی خود داشته باشند و همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین متغیرهای نقدینگی، سپرده‌ها، اندازه بانک، نسبت تسهیلات و تورم نیز گسترش پیدا نموده است. از اینرو با گسترش سودآوری بانک‌ها می‌توان قدرت اعتباردهی در بانک‌ها را تقویت نمود و با افزایش اعتبار به بخش اقتصاد می‌توان گام‌های مؤثری را بر اشتغال و تولید در اقتصاد برداشت.
