مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه‌گیری هزینه آن، به اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر بانک‌ها کمک می‌کند. اندازه‌گیری هزینه مدیریت دارایی و ...
بیشتر
مدیریت دارایی و بدهی نقش مهمی در صنعت بانکداری و صنعت مالی دارد. هر بانک یا صنعت مالی بدون مدیریت دارایی و بدهی در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد. بنابراین برای ماندگاری یک بانک در صنعت بانکداری، تحلیل مدیریت دارایی و بدهی و اندازه‌گیری هزینه آن، به اندازه‌گیری ارزش در معرض خطر بانک‌ها کمک می‌کند. اندازه‌گیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی، نه تنها به حداقلسازی ریسک بلکه به دستیابی اهداف مالی بانک نیز کمک می‌کند؛ اما این هزینه میتواند متأثر از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان، تغییر کند. بنابراین اندازه‌گیری این هزینه برای بانک جهت کنترل آن ضروری است. در این تحقیق با استفاده از ادبیات نظری و تجربی موجود و با به‌کارگیری یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، تأثیر‌پذیری هزینه مدیریت دارایی و بدهی از متغیرهای اقتصاد کلان مدلسازی شده است. برای استخراج آستانه بحرانی متغیرهای کلان هدف، از تابع توزیع کرنل استفاده شده است. این تابع به محقق اجازه میدهد که آستانهها با توجه به روند خود متغیر تعیین شوند. نتایج بررسی نشان میدهد که در شرایط رکودی و کاهش تولید ناخالص داخلی، هزینه مدیریت دارایی و بدهی بیش از زمانی که شاخص قیمتها و حجم پول افزایش دارد، افزایش مییابد.
تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین منبع ریسک اعتباری نیز می‌باشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و ...
بیشتر
تسهیلات اعطایی بیشترین قلم دارایی شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهند که بزرگ‌ترین منبع ریسک اعتباری نیز می‌باشد. در واقع ریسک اعتباری که به مفهوم احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات است، از جمله مهم‌ترین ریسک‌های پیش‌روی بانک‌های کشور است که بنا به دلایل مختلف، از جمله فقدان استانداردهای مربوط به اعتبارات، مدیریت ضعیف سبد تسهیلات و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، با آن روبه‌رو می‌شود. علی‌رغم اهمیت مدیریت این ریسک، همچنان شاهد وجود ریسک اعتباری بالا برای بانک‌های کشور هستیم. بنابراین ضروری است، بانک‌ها روش‌های مناسبی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری در نظر بگیرند و به روش‌های استاندارد آن را مدیریت نموده و سرمایه لازم برای پوشش آن در نظر بگیرند. در این تحقیق بر اساس ادبیات نظری و تجربی موجود در سطح بین‌الملل، معیارهای مناسب برای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری انتخاب شده است. سپس با به‌کارگیری تابع توزیع کرنل، آستانه بحرانی برای مدیریت ریسک اعتباری استخراج شده است. همچنین با استفاده از داده‌های پانلی صورت مالی بانک‌های کشور و متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و نرخ سود تسهیلات، در دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۸۵، اثر بحران مدیریت ریسک اعتباری بر رشد اقتصادی بررسی شده و مقدار بحرانی رشد اقتصادی با توجه به آستانه‌های مورد نظر، محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که هر چه شبکه بانکی در مدیریت ریسک اعتباری ضعیف عمل نماید، رشد اقتصادی آسیب بیشتری متحمل شده و با روند شدیدتری با کاهش مواجه می‌شود.
