دوره 3، پاییز و زمستان ، اسفند 1396، ، صفحه 179-205
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک‌های ایران، طی سال‌های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به‌عنوان متغیرهای برون‌زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون‌زای مدل، نسبت سپرده مدت‌دار به کل سپرده‌ها (به‌عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به‌عنوان ...
بیشتر
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک‌های ایران، طی سال‌های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به‌عنوان متغیرهای برون‌زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون‌زای مدل، نسبت سپرده مدت‌دار به کل سپرده‌ها (به‌عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به‌عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به‌عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانکها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش همانباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان میدهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده‌ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درونزا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.
