محمد جواد محقق نیا؛ پرنیان علیجانی؛ مهسا ولی مرادی
چکیده
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری و افزایش تأثیر این صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی، بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد بانک‌ها به یافتن مشکلات و مدیریت بهتر بانک‌ها کمک بسیاری می‌کند. با توجه به تشابه میزان ارزش دارایی بانکی ایران و مالزی و همچنین، عملکرد جهانی و فراگیر بانکداری اسلامی مالزی، پژوهش حاضر، دو نظام بانکداری ایران و ...
بیشتر
با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری و افزایش تأثیر این صنعت بر رشد و توسعه اقتصادی، بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد بانک‌ها به یافتن مشکلات و مدیریت بهتر بانک‌ها کمک بسیاری می‌کند. با توجه به تشابه میزان ارزش دارایی بانکی ایران و مالزی و همچنین، عملکرد جهانی و فراگیر بانکداری اسلامی مالزی، پژوهش حاضر، دو نظام بانکداری ایران و مالزی را بر اساس 16 شاخص عملکردی معرفیشده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، طی سال‌های 1394 تا 1398 بررسی و مقایسه کرده است. داده‌های مورد نیاز پژوهش، از صورت مالی 27 بانک ایران و 49 بانک مالزی بهدست آمده است. با اجرای آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف، توزیع نمونه نرمال گزارش شده است. برای تجزیهوتحلیل فرضیهها، آزمون تی دو جامعه مستقل اجرا شد. نتایج نشان میدهد که بانک‌های مالزی از بُعد کیفیت سرمایه، سودآوری، کارایی کارکنان در مدیریت بهتر بدهیهای بانک، بهکارگیری از ظرفیت بانک برای درآمدزایی و سودآوری برای بانک و سهامداران، عملکرد بهتری داشته است و در مقابل بانک‌های ایران، از نظر نسبتهای اهرمی، سود پرداختی به سپردهها، حاشیه عملیاتی، تسهیلات به دارایی و جذب سپردههای غیردیداری بهتر عمل کرده است.
مجید علیرضایی؛ دکتر محمدجواد محقق‌نیا؛ دکتر محمدعلی دهقان دهنوی
دوره 4، بهار ، تیر 1397، ، صفحه 1-25
چکیده
این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می‌پردازد. داده‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی‌ها، ...
بیشتر
این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد بر ریسک بانک‌های کشور، طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۷، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته می‌پردازد. داده‌های تحقیق حاضر از ترازنامه ۱۸ بانک فعال در شبکه بانکی کشور و سایت رسمی بانک مرکزی گردآوری شده‌‌اند. برای اندازه‌گیری ریسک از چهار شاخص، نوسانات بازده دارایی‌ها، نوسانات بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت مانده مطالبات معوق، مشکوکالوصول و سررسید گذشته به مانده تسهیلات اعطایی و مطالبات و شاخص لگاریتم ثبات و پایداری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که افزایش سهم درآمدهای غیرمشاع از کل درآمد علاوه بر کاهش ریسک کلی بانک، به افزایش ثبات و پایداری بانک منجر میشود. همچنین بررسی فرضیههای فرعی تحقیق نشان میدهد که این تأثیرگذاری در دوران رونق اقتصادی بیشتر است.
دکتر محمد جواد محقق‌نیا؛ یکتا پاک نیت
دوره 3، بهار و تابستان ، آذر 1396، ، صفحه 53-77
چکیده
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که انجام مسئولیت‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‌پذیر نمی‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، ...
بیشتر
از جمله ارکان و اجزای اصلی یک نظام نظارت بانکی موثر، چهارچوب مقرراتی آن به‌شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که انجام مسئولیت‌های نظارتی بدون برخورداری از مقرراتی جامع و مانع امکان‌پذیر نمی‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی هم‌زمان مقررات احتیاطی بر سرمایه و رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، از مدل پانل برای ۲۰ بانک ایرانی طی سال‌های ۱۳۹۴- ۱۳۸۵ استفاده شد. در این تحقیق نشان داده شدهاست که مقررات احتیاطی، سرمایه بانک‌ها را افزایش و ریسک‌پذیری آنها را کاهش میدهد. همچنین مقررات احتیاطی رفتار احتیاطی بانک‌ها را از طریق کاهش ریسک‌پذیری و افزایش سرمایه بانک‌ها، افزایش میدهد که نشاندهنده این است که اکثر بانک‌های کشور در سال‌های اخیر در راستای چارچوبهای نظارتی و مقررات بینالمللی (حداقل در چهارچوب بازل یک) حرکت کردهاند. از طرف دیگر، با استفاده از معادلات هم‌زمان این نتیجه بهدست آمد که سودآوری بانک، رابطه معنیداری با سطح سرمایه پیشنهادی بانک ندارد و این نشان میدهد بانک‌های ایرانی برای ساختن سپر سرمایهشان، به منابع داخلی خود تکیه نمیکنند.
